מילון נתונים : מקדמי סיכון והשרדות
| ביתא |
| אומדן סטטיסטי המבטא את סיכון הקרן בהשוואה לאפיק ההשקעה ובוחן דפנסיביות (ביטא קטנה מ-1) או אגרסיביות (ביטא גדולה מ-1) של הקרן. |
| מקדם המתאם |
| נתון המצביע על הקשר בין תשואת הקרן הממוצעת לממוצע המדד הרלוונטי. מקדם המתאם נע בין טווחים של 1 ועד ל 1-.
כאשר ישנו קשר בין התשואות מקדם המתאם ינוע בטווחים הקרובים ל 1 (משמע קשר חיובי חזק ,תשואת המדד עולה ותשואת הקרן עולה בהתאמה) או ל 1- (קשר שלילי חזק, משמע כאשר תשואת המדד עולה תשואת הקרן יורדת בהתאמה ולהפך).
מקדם המתאם בטווחים הקרובים לאפס מצביע על חוסר קשר בין תשואת הקרן לתשואת המדד.
|
| סטיית התקן |
|
סטיית התקן בודקת את פיזור תשואות הקרן סביב ממוצע תשואות הקרן.
סטיית תקן גבוהה ,משמעה שתשואות הקרן מפוזרות מאד עובדה המצביעה על הפכפכות בתשואות הקרן.
סטיית תקן נמוכה,משמעה כי תשואות הקרן בתקופה הנבדקת קרובות מאד לממוצע התשואות,והקרן פחות הפכפכה בתשואותיה.
|
| שונות |
| השונות מצביעה על פיזור תשואות הקרן סביב ממוצע תשואות הקרן,בדיוק כפי שמעידה סטיית התקן. ערכי השונות הם בעצם ערכי סטיות התקן בריבוע. |
| מדד שארפ |
| משווה בין התשואה לסיכון (סטיית תקן) של הקרן. המדד פותח ע"י פרופסור ויליאם שארפ מאוניברסיטת סטנפורד. ככל שמדד שארפ המחושב לקרן גבוה יותר, כך התשואה הניתנת לכל יחידת סיכון (סטיית תקן) גבוהה יותר. |