המשבר הפיננסי העולמי וקריסת בנקי השקעות בוול סטריט מתחילים להשתקף בנתוני פעילות המט''ח של בנק ישראל. על פי נתונים אלו, צנח היקף עסקות ההחלף העתידיות (SWAP) ב-37% ועמד על 27 מיליארד דולר בלבד. בולטת הירידה בשיעור 44% לעומת ספטמבר בעסקות ההחלף של המוסדות הפיננסיים הזרים באוקטובר, שהסתכמה ב-44%.
"הזרים סוגרים את הפוזיציות ומפסיקים את הפעילות הספקולטיבית על השקל שהייתה כאן בשנה האחרונה. הספקולנטים היו בעיקר קרנות גידור שפעלו דרך בנקי השקעות אמריקניים כמו ליהמן ברדרס שקרס ומריל לינץ' שהולאם. דבר זה מסביר את הירידה החדה או לפחות חלק מעסקאות ה-SWAP", מסביר אדם רויטר, מנכ''ל חיסונים פיננסים.
עוד עולה מהנתונים, כי נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוקטובר צנח ב-25% לעומת נתוני חודש ספטמבר, והסתכם בכ-76.5 מיליארד דולר - מתוכם, כ-40 מיליארד דולר בעסקות המרה רגילה, כ-27 מיליארד דולר בעסקות החלף כאמור, וכ-9 מיליארד דולר בעסקות אופציות מעבר לדלפק (OTC). חלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר בכלל ירד לכ-44% באוקטובר מכ-51% בחודש ספטמבר.
בבנק ישראל מציינים כי נפח המסחר בחודש אוקטובר הושפע ממספר ימי מסחר קטן מהרגיל וככל הנראה גם בשעות מסחר קצרות בימי החגים.
כידוע, במהלך חודש אוקטובר נרשם פיחות של השקל אל מול הדולר בשיעור של כ-11% ואילו האירו התחזק מול השקל בשיעור של 3.5%. בנוסף, התחזק הדולר אל מול כלל המטבעות בעולם למעט היין היפני.
עוד סימן של המשבר הפיננסי בא לידי ביטוי בסטיית התקן של השינוי בשער החליפין היציג - אשר זינקה בחודש אוקטובר לרמה של 20.5% בהשוואה ל-13% בחודש ספטמבר. סטיית התקן מתארת את התנודתיות בשערי המטבע וככל שהיא גדולה יותר, כך המסחר תנודתי יותר.
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על מט"ח שמעבר לדלפק (OTC), עלתה בחודש אוקטובר לרמה ממוצעת של 17.2%, בהשוואה ל-12.5% בספטמבר. המשבר הפיננסי העולמי התאפיין בשבועות האחרונים בשינויים חדים בשערי ההמרה בין המטבעות השונים בעולם. עליית סטיית התקן בישראל תואמת את המגמה העולמית; בשווקים המתעוררים עלתה הרמה הממוצעת בחודש אוקטובר ל-25.9% בהשוואה ל-13.5% בספטמבר ובשווקים המפותחים ל-19.1% בהשוואה ל- 12.6% בחודש ספטמבר.