"לפני המשבר בנקים מצאו את עצמם במצב בו הם לקחו סיכונים שהם לא הבינו. אנשים ברמות מאוד בכירות קיבלו החלטות על סמך מידע חלקי, חשבו שהם מבינים והם לא הבינו", כך אמר רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים, בכנס שערך היום בנק ישראל בנושא כללי באזל 2 במלון דן בתל אביב, בו השתתפו ראשי המערכת הבנקאית בישראל.
"אם אתם לא מבינים את הסיכון, פשוט אל תעשו", הוסיף חזקיהו. "אל תסתמכו על מודלים, הם לא יפתרו לנו את הבעיות. מודלים מפחידים אותי, הם מביאים אותנו למקומות מוזרים מאוד. תשאלו האם התוצאה סבירה ואם היא לא סבירה לכו לבדוק".
חזקיהו התייחס לנושא הלימות ההון ואמר כי בכוונת בנק ישראל לקבוע יעדי הלימות הון ראשוני (הון שמבוסס על רווחי הבנק ולא על הנפקות אג"ח - ע.פ). "מיד אחרי פסח נקבע יעד הלימות הון ראשוני לכל בנק בנפרד. נשלים את העבודה עד אוגוסט וגם נקבע כללים להון היברידי. מבחינתי אין הון מינימום אלא כריות הון למאפייני סיכונים שונים וליציבות מערכתית. ההון צריך לתמוך בפרופיל הסיכון לרבות בתרחישי לחץ. בנק שישפר את עסקיו, יקצה הון נכון וינהל סיכונים נכון יוכל לשמור על הלימות הון נמוכה יותר", הסביר חזקיהו.
המקפח קרא בדבריו לבנקאים להסתכל קדימה: "ההון שאתם צריכים היום אינו ההון שתצטרכו מחר, תתכננו מראש, תעשו תהליכי ICAAP (נאותות ההון) נכונים. תחשבו איזה הון הבנק צריך בהינתן תוכנית העבודה שלו ותרחישים שהוא צופה. תכנון ההון צריך לצאת מהמרתף, כשבא מנהל אשראי וחושב לעשות עסקה הוא צריך לשאול את עצמו איזה הון אני מקצה? מה החלופה שלי? מה הטרייד אוף? צריך לשאול את השאלות הנכונות: כמה זה עולה לי? מה יקרה אם נפסיד והאם אני יכול לסבול את ההפסד הזה?".
"בבנקים יש בלבול בתפקידים"
חזקיהו התייחס גם לתקנות באזל 2, ואמר כי "המשבר הבא יהיה שונה ולכן לא נשאל איך יתמודד באזל 2 עם המשבר שהיה, אלא איך נתמודד באמצעות באזל 2 עם משבר עתידי שטיבו ומועדו לא ידוע. לתפיסתי, ממשל תאגידי וניהול סיכונים נכון יביאו אותך למצב בו ההתמודדות עם המשבר הבא תהיה יותר קלה", אמר.
בתחום הממשל התאגידי הסביר חזקיהו את תפקיד הדירקטוריון. "דירקטוריון מכתיב מדיניות ואסטרטגיה. הוא צריך כלים כדי להבין איפה הוא נמצא. אבל דירקטוריון אינו הנהלה ואנחנו מצאנו שבבנקים יש בלבול בתפקידים, צריך להבין מי עובד אצל מי כדי שהבנק לא יגיע למקום שבו הוא לא רוצה להיות. להנהלה תפקיד עיקרי, היא מנהלת את הבנק, לוקחת סיכונים ומנהלת אותם. הדירקטוריון מפקח ומבקר, אל תתבלבלו.
"לכן, קבענו פונקציה חדשה של מנהל סיכונים ראשי (CRO), פונקצית ניהול סיכונים בלתי תלויה, אפקטיבית ובעלת מעמד פורמלי ברור. את זה למדנו מהמשבר. היא לא מנותקת מהעשייה היומיומית ולכן היא חלק מההנהלה ולא כפופה ליו"ר. ה-CRO צריך להגיד למנהל חטיבה עסקית או למנכ"ל 'העסק הזה לא טוב לא מתאים לנו', זה מסוכן מדי".