הבנקים צפויים להגיש מחר (ב') לבנק ישראל את תכנון ההון (ICAAP), תוכנית עבודה תלת-שנתית, המפרטת כיצד הבנק מתכוון לעמוד ביעד הון הליבה החדש שנקבע ל-2015. על פי הערכות, הבנקים יציגו לאישור המפקח על הבנקים יעד גבוה בשיעור של 0.5%-0.8% מהיעד שקבע בנק ישראל.
על פי הנחיות בנק ישראל, כל הבנקים יידרשו לעמוד בהלימות הון ליבה של 9% עד ינואר 2015; הפועלים ולאומי יידרשו להגיע ל-10% עד ינואר 2017. במסגרת הליך נאותות ההון יציג כל בנק לפיקוח על הבנקים מהן אבני הדרך שבהם יעמוד בסוף כל שנה בשלוש השנים הקרובות. הבנקים יציגו גם את צד המכנה של המשוואה, כלומר את היקף נכסי הסיכון המתוכנן, מה יהיה שיעור העלייה באשראי ואת מדיניות הדיבידנדים שבה הם מעוניינים. המפקח על הבנקים הוא דודו זקן.
בהתייחסו ל-ICAAP אמר בנקאי בכיר ל"גלובס" כי "(כתוצאה מהיעד הגבוה) ההקלה שראינו בדרישות ההון כבר אינה קיימת. נתקשה מאוד לתת אשראי לפי צורכי המשק, והצמיחה באשראי תהיה נמוכה משמעתית משנים קודמות. על דיבידנדים בכלל אין מה לדבר. ההון הופך למגבלה אפקטיבית מאוד על פעילות המערכת הבנקאית".
"זקוקים לבאפר"
ליעד הגבוה שיציגו הבנקים שתי סיבות:
(1) דרישות ההון של בנק ישראל נמדדות במונחי באזל 3, ובמעבר מבאזל 2 לבאזל 3 תרד הלימות ההון. לכן מדובר בהלימות הון גבוהה יותר במונחי באזל 2. כלומר יעד של 9% במונחי באזל 3 הוא 9.2%-9.4% במונחי באזל 2. עד סוף מאי יציגו הבנקים לבנק ישראל QIS - סקר השפעות כמותיות (Quantitative Impact Study), שימפה את ההבדלים.
(2) הרצון של הבנקים, ודרישה מובלעת של בנק ישראל, כי לבנקים יהיה יעד הון פנימי גבוה יותר מ-9%. זאת, על מנת ליצור יכולת לספוג זעזועים. "אנחנו זקוקים לבאפר (buffer) למקרים בלתי צפויים", אמר ל"גלובס" מנכ"ל בנק. הערכות כי הבאפר יהיה בשיעור של 0.25%-0.5%.
כתוצאה מכך, למרות שבנק ישראל קבע יעד אחיד (9% לדיסקונט, מזרחי טפחות והבינלאומי, 10% להפועלים ולאומי), לכל בנק יהיה יעד נפרד. במסגרת תהליך ה-ICAAP, כל בנק מכין הערכת סיכון פנימית וקובע לעצמו יעדי הון בהתאם לפרופיל הסיכון שלו.
הלימות ההון הממוצעת הגיעה בסוף 2011 ל-8.03%. תיאורטית, הבנקים יצטרכו להגדיל את הון הליבה בשנים הקרובות ב-14.8 מיליארד שקל, כדי לעמוד ביעדי בנק ישראל. ואולם לאור היעד הפנימי הגבוה והמעבר לבאזל 3, יצטרכו הבנקים להגדיל את ההון עד סוף 2014 ב-19.6 מיליארד שקל, כדי לעמוד בדרישות ההון. על פי הערכה, שלפיה כל בנק יעמוד בכ-0.5% מעל היעד של בנק ישראל, יצטרך בנק הפועלים להגדיל את ההון ב-7.8 מיליארד שקל, בנק לאומי ב-7 מיליארד שקל, דיסקונט ב-1.9 מיליארד שקל, מזרחי טפחות ב-1.8 מיליארד שקל, והבינלאומי בכ-700 מיליון שקל.
