חזקיהו: על הבנקים לפרסם את נתוני הלימות ההון שלהם ל-2008 גם על פי כללי באזל 2

ההערכות הן כי כללי באזל 2 יקטינו את ההון המחושב של הבנקים ויגרמו בממוצע להורדת הלימות ההון. באזל 2 יקנוס בנקים עם סיכון תפעולי ותיק אשראי פחות טוב וייתן יתרון לבנקים קמעונאיים או כאלו עם תיק משכנתאות גדול כמו מזרחי טפחות.

ביולי האחרון פרסם בנק ישראל את תוצאות סקר QIS 5 (או בשמו המלא Quantitative Impact Study) שבדק מה היה קורה להלימות ההון אילו אומצו כללי באזל 2 על ידי הבנקים כבר בשנת 2006. התוצאה העולה מהסקר היא ירידה של 0.61% בהלימות ההון הממוצעת במערכת הבנקאית. ירידה שמשמעותה כי הבנקים יידרשו להוסיף להון העצמי המחושב 5 מיליארד שקל כדי לחזור להלימות ההון שהיתה להם לפני באזל 2.

הסקר נערך על בסיס נתוני 2006. מתוצאותיו עלה כי הבנקים יידרשו להגדיל את הקצאת ההון בגין סיכונים תפעוליים בשיעור של 8.4%. מנגד ניתן יהיה להקל בדרישות ההון בהלוואות לדיור בשיעור של 4.8% כאשר בהלוואות קמעונאיות יפחתו דרישות ההון ב-2.6%.

מהן תקנות באזל 2?

תקנות באזל 2 קובעות כי כל מרכיבי הסיכון מוערכים על ידי הבנק עצמו. על הבנק לדרג את הלווים, לקבוע את רמת הסיכון של כל אחד מהם ולהקצות בעבורו הון בשיעור אחר. התקנות משנות את הקצאת ההון כנגד סיכוני אשראי במערכת הבנקאית תוך התאמה טובה יותר. כלומר לא יוקצה אותו שיעור הון לכל אשראי אלא רק בהתאם לסיכון הספציפי של הלווה.

למשל, כנגד אשראי ללווה איכותי יוקצה שיעור הון נמוך. כיום הבנק מקצה הון עבור כל לווה בשיעור של 9% מהיקף האשראי. על פי כללי באזל 2 בעבור לווה טוב המדורג" "AA יצטרך הבנק להקצות למשל 6% ובעבור לווה פחות טוב, למשל כזה המדורג "BBB", יקצה הבנק 12%. כנגזרת הקצאת המקורות תהיה יעילה יותר כיוון שתתבסס על פרמטר איכותי ולא כמותי.