קריסת האירו הביאה לזינוק בסטיית התקן של שוק המט"ח במאי

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש מאי על רמה של כ-11.3%, גבוה באופן משמעותי מזו של אפריל (6%) ומארס (5.2%). כך מדווח היום (ג') בנק ישראל. הזינוק בתנודתיות, נזכיר, נרשם על רקע התרסקות האירו בחודש שעבר, שנמשכת בינתיים גם בימים הראשונים של יוני.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין עלתה גם כן בחודש מאי לרמה ממוצעת של כ-8.4%, בהשוואה לרמות ממוצעות של כ-7% בחודשיים הקודמים.

לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עלו לרמות ממוצעות של כ-14%, לעומת לרמות ממוצעות של כ-11% בחודש אפריל.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מאי הסתכם בכ-107.5 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע של כ-99 מיליארד דולר בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2010 ולממוצע חודשי של כ-87 מיליארד דולר במהלך שנת 2009. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם במאי בכ-40 מיליארד דולר - גבוה מאשר הממוצע החודשי (כ-33 מיליארד דולר) בארבעת החודשים הראשונים של השנה. בנק ישראל, אגב, רכש במהלך חודש מאי כ-600 מיליון דולר.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מאי בכ-12.5 מיליארד דולר - חלקם של המוסדות הפיננסיים הזרים בפעילות זו עמד על כ-5 מיליארד דולר. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש מאי הסתכם בכ-55 מיליארד דולר, בדומה לממוצע החודשי בארבעת החודשים הראשונים של השנה. חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה 57% בחודש מאי בדומה לחודש אפריל .